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对冲基金押注美股将坚持动荡行情_寰球导读_云掌财经
* 来源 :http://www.buebuchi.com * 作者 : * 发表时间 : 2018-03-17 09:42

北京时光13日华尔街日报称,对冲基金押注美国股市近期的动荡行情将持续下去。在此前两年多的时间里,对冲基金都是押注美股将保持平稳。

美国商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据显示,截止3月6日,包括对冲基金在内的杠杆基金持有的芝加哥期权交易所稳固率指数(VIX)期货多头头寸范畴超过空头头寸,这标志着2016年2月份以来该合约首次显现净看多局面。

对冲基金跟投机者对VIX的看法之所以发生逆转,一定程度上是因为此前一个月美股浮现剧烈震撼,2月份标普500指数跟道琼斯工业股票平均价格指数一度跌入调解区域,一方面是受投资者对通胀回升的担忧牵连,另一方面是因部分投资者押错波动性方向,对市场带来冲击。自那时以来,市场震动行情已经减弱,但一个衡量股市波动性的指标仍然高于去年的均匀水平,118kjcom开奖直播现场直播

VIX期货的多头头寸可能就是押注股市下跌的空头头寸,马会开开奖结果直播,由于二者通常呈现反向波动关系。交易员可能运用该衍生品对稳定性本身进行方向性押注,或利用该合约来对冲自己股市投资组合的危险。

对冲基金并非总是善于控制押注波动性的机会。上个月押注波动性的对冲基金可能浪费了一个大显身手的机遇。根据摩根大通3月9日的一份报告,只管2月份市场波动性加剧,但这些基金的回报率表现平平。2月份的市场环境本该为押注波动性的对冲基金供应更多押注波动性趋势并从中获利的机会。

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